Henley Jun gab sein Debüt als Solist mit Orchester im Alter von 14 Jahren mit Mendelssohns Klavierkonzert Nr. 2 und tritt seitdem regelmäßig mit Orchestern auf, u. a. mit dem Cape Town Philharmonic Orchestra. Schon während seines Studiums erhielt er mehrere Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben.
Weitere musikalische Einflüsse erhielt er von Andrzej Jasiński, Jacques Rouvier, Gilead Mishory, Rena Shereshevskaya, Bernd Goetzke und Arie Vardi. Henley ist Künstler bei Weltklassik am Klavier.
Henley Jun spielt am DAI u. a. Deux Légendes von Franz Liszt, der 1858 in den Franziskanerorden eingetreten war, in der ersten Legende lautmalerisch von der Vogelpredigt des Franz von Assisi. Die zweite Legende basiert auf der Legende Franz von Paolas, der auf der Straße von Messina die Fähre ablehnte und seinen Umhang aufs Wasser legend, ein Ende am Stab befestigt als Segel nutzend, über die Meerenge segelte. Zudem spielt Jun Werke von Franz Schubert und Alexander Nikolajewitsch Skrjabin.